引言:
邢不行的系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python进行量化投资,了解行业研究方向,希望能对大家有帮助。
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接上篇
03
另一种定义方法
另一种定义资金流入流出的方式相对来说要简单一些。
上图中股票的价格一直在上涨,股价整体处于上升状态。股价不断上升是因为背后有资金在不断推动。
同样的,上图股价处于下跌状态。股价下跌也一定是有持股者一直在往下卖出砸盘,资金在不断流出。
所以我们可以通过该笔交易对价格影响,来判断资金流入流出:
1. 如果该笔交易成交价比上一笔高,那么该笔交易就是资金流入。
2. 如果该笔交易成交价比上一笔低,那么该笔交易就是资金流出。
3. 如果和上一笔交易一样,那么就是不流入也不流出。
这就是我们判断资金流的第2种方法。
根据这个方法我们可以对资金流进行分类,比如下面这张逐笔交易图:
图中红框部分,成交价格13.80比上一笔的13.79高,我们认为这笔交易推动股价上涨1分钱,是资金流入。
图中绿框部分,成交价格13.79比上一笔低,该笔交易推动价格下跌1分钱,我们认为这笔交易是资金流出。
白框框出来的这些交易价格和上一笔价格是相同的,所以既不算资金流入也不算资金流出。
04
总结
一般来说我们是使用第1种方法来计算资金流数据。
这种方法需要原始数据本身就提供买入和卖出的字段。这个字段交易所是直接提供的,分别用b和s代表买入和卖出。
在缺乏b和s字段时,我们可以用第2种方式来计算资金流,和第一种方法计算的结果有一定的区别。
当然,我们花这么多精力搞清楚资金流数据的来源,主要也是为了用它开发交易策略,多的话以后可以写篇文章详细讲一下。
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